基金名稱 |
工銀瑞信優選對沖策略靈活配置混合型發起式 |
![]() |
基金簡稱 |
工銀優選對沖靈活配置混合發起 |
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基金代碼 |
A類:010668 C類:010669 |
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申購起點 |
1元 |
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成立日期 |
2020年12月30日 |
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基金類型 | 混合型發起式證券投資基金 | |
運作方式 | 契約型開放式 | |
基金管理人 |
工銀瑞信基金管理有限公司 |
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基金托管人 |
中信銀行股份有限公司 |
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基金經理 |
游凜峰先生、陳小鷺先生 |
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風險評定 |
根據《工銀瑞信基金管理公司基金風險等級評價體系》,本基金的風險評級為中風險(R3)。 |
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投資目標 |
合理地靈活配置股票和債券等各類資產的比例,優選數量化投資策略進行投資,在有效控制風險的基礎上,運用股指期貨等對沖市場波動風險,追求基金資產的長期穩定增值。 |
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投資范圍 |
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行上市交易的股票(包括中小板、創業板及其他中國證監會允許基金投資的股票)、內地與香港股票市場交易互聯互通機制允許買賣的規定范圍內的香港聯合交易所上市的股票(以下簡稱“港股通投資標的股票”)、股指期貨、債券(包括國債、地方政府債、政府支持機構債券、金融債、企業債、公司債、次級債、可轉換債券(含分離交易可轉債)、可交換債券、央行票據、中期票據、短期融資券、超短期融資券等)、國債期貨、資產支持證券、債券回購、銀行存款、同業存單、現金,以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會的相關規定)。 待相關監管規定頒布和基礎條件具備后,基金管理人可以在不改變本基金既有投資策略和風險收益特征并控制風險的前提下,經與基金托管人協商一致,并履行適當程序后,參與融資融券業務及投資其他金融衍生品工具(包括但不限于股票期權等),且應當按照風險管理的原則,以套期保值為主要目的。屆時相關事宜將按照中國證監會的規定及其他相關法律法規的要求執行,并應向投資者履行信息披露義務,但無需基金份額持有人大會審議決定。 如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。 本基金的投資組合比例為:本基金股票投資占基金資產的比例為0%–95%,其中投資于港股通投資標的股票的比例占基金股票資產的比例為0%–50%。權益類多頭頭寸價值減去權益類空頭頭寸價值占基金資產凈值比例范圍為0%–10%。其中,權益類多頭頭寸價值是指買入持有的股票市值、買入股指期貨的合約價值、其他權益類衍生工具組合正風險敞口暴露價值及其他權益類工具多頭價值的合計值。權益類空頭頭寸價值是指賣出股指期貨的合約價值、其他權益類衍生工具組合負風險敞口暴露價值及其他權益類工具空頭價值的合計值。在任何交易日日終,本基金持有的買入股指期貨合約和國債期貨合約價值與有價證券市值之和,不得超過基金資產凈值的95%,其中,有價證券指股票、債券(不含到期日在一年以內的政府債券)、資產支持證券、買入返售金融資產(不含質押式回購)等。每個交易日日終在扣除股指期貨合約、國債期貨合約需繳納的交易保證金后,應當保持不低于基金資產凈值的5%的現金或到期日在一年以內的政府債券,其中現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。本基金投資于銀行存款和同業存單的比例合計不超過基金資產的20%。 本基金不受中國證監會《證券投資基金參與股指期貨交易指引》第五條第(一)項、第(三)項及第(五)項的限制。 如法律法規或中國證監會允許,基金管理人在履行適當程序后,可以調整上述投資品種的投資比例。 |
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業績比較基準 |
中國人民銀行公布的一年期定期存款基準利率(稅后)+3%(如遇中國人民銀行就該等基準利率進行調整則作相應調整)。 |
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風險收益特征 |
本基金為特殊類型的混合型基金,主要采用對沖策略,與股票市場表現的相關性較低。相對股票型基金和一般的混合型基金,其預期風險較小。本基金實際的收益和風險主要取決于基金投資策略的有效性,因此收益不一定能超越業績比較基準。本基金如果投資港股通投資標的股票,還需承擔港股通機制下因投資環境、投資標的、市場制度以及交易規則等差異帶來的特有風險。 |
|
紅利分配政策 |
1、由于本基金A類基金份額不收取銷售服務費,C類基金份額收取銷售服務費,各基金份額類別對應的可供分配利潤將有所不同,具體收益分配安排詳見基金管理人屆時公告; 2、若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配; 3、本基金收益分配方式分兩種:現金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現金紅利或將現金紅利自動轉為相應類別的基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現金分紅; 4、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準日的各類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值; 5、同一類別每一基金份額享有同等分配權; 6、法律法規或監管機關另有規定的,從其規定。 |
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開放日查詢 | 2022年港股通日歷表 | |
基金產品資料概要 | 點擊查看《工銀優選對沖靈活配置混合發起A基金產品資料概要》詳情 點擊查看《工銀優選對沖靈活配置混合發起C基金產品資料概要》詳情 |
標題 | 日期 |
費用種類 |
A類基金份額 |
C類基金份額 |
||
認購費率 |
M<100萬 |
1.20% |
0% |
|
100萬≤M<300萬 |
0.80% |
|||
300萬≤M<500萬 |
0.60% |
|||
M≥500萬 |
按筆收取,1,000元/筆 |
|||
申購費率 |
M<100萬 |
1.50% |
0% |
|
100萬≤M<300萬 |
1.00% |
|||
300萬≤M<500萬 |
0.80% |
|||
M≥500萬 |
按筆收取,1,000元/筆 |
|||
贖回費率 |
Y<7天 |
1.50% |
Y<7天 |
1.5% |
7天≤Y<30天 |
0.75% |
7天≤Y<30天 |
0.5% |
|
30天≤Y<180天 |
0.50% |
30天≤Y |
0% |
|
Y≥180天 |
0% |
|||
銷售服務費 |
0% |
0.40% |
||
基金管理費率 |
1.20% |
|||
基金托管費率 |
0.20% |
注: M為認、申購金額。
Y為持有期限,1個月指30天,1年指365天。認購/申購的基金份額持有期限自注冊登記系統確認之日起開始計算,自該部分基金份額贖回確認日止,且基金份額贖回確認日不計入持有期限。
本報告期自2021年7月1日起至9月30日止
u報告期末基金資產組合情況
序號 |
項目 |
金額(元) |
占基金總資產的比例(%) |
1 |
權益投資 |
207,888,690.66 |
50.88 |
|
其中:股票 |
207,888,690.66 |
50.88 |
2 |
基金投資 |
- |
- |
3 |
固定收益投資 |
76,210,584.24 |
18.65 |
|
其中:債券 |
76,210,584.24 |
18.65 |
|
資產支持證券 |
- |
- |
4 |
貴金屬投資 |
- |
- |
5 |
金融衍生品投資 |
- |
- |
6 |
買入返售金融資產 |
- |
- |
|
其中:買斷式回購的買入返售金融資產 |
- |
- |
7 |
銀行存款和結算備付金合計 |
102,770,801.92 |
25.15 |
8 |
其他資產 |
21,722,887.29 |
5.32 |
9 |
合計 |
408,592,964.11 |
100.00 |
注:1、由于四舍五入的原因金額占基金總資產的比例分項之和與合計可能有尾差。
2、本基金本報告期末通過港股通交易機制投資的港股公允價值為4,311,680.00元,占期末資產凈值比例為1.21%?!?span lang="EN-US">
u報告期末按行業分類的境內股票投資組合
代碼 |
行業類別 |
公允價值(元) |
占基金資產凈值比例(%) |
A |
農、林、牧、漁業 |
76,474.52 |
0.02 |
B |
采礦業 |
5,065,143.94 |
1.42 |
C |
制造業 |
122,236,576.63 |
34.18 |
D |
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 |
3,030,083.50 |
0.85 |
E |
建筑業 |
4,626,211.29 |
1.29 |
F |
批發和零售業 |
3,329,802.66 |
0.93 |
G |
交通運輸、倉儲和郵政業 |
2,323,097.10 |
0.65 |
H |
住宿和餐飲業 |
3,345.12 |
0.00 |
I |
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 |
14,137,889.95 |
3.95 |
J |
金融業 |
31,954,004.09 |
8.93 |
K |
房地產業 |
4,056,188.09 |
1.13 |
L |
租賃和商務服務業 |
2,919,801.92 |
0.82 |
M |
科學研究和技術服務業 |
8,119,703.33 |
2.27 |
N |
水利、環境和公共設施管理業 |
138,202.21 |
0.04 |
O |
居民服務、修理和其他服務業 |
- |
- |
P |
教育 |
103,782.16 |
0.03 |
Q |
衛生和社會工作 |
- |
- |
R |
文化、體育和娛樂業 |
1,456,704.15 |
0.41 |
S |
綜合 |
- |
- |
|
合計 |
203,577,010.66 |
56.92 |
注:由于四舍五入的原因公允價值占基金資產凈值的比例分項之和與合計可能有尾差?!?span lang="EN-US">
u報告期末按行業分類的港股通投資股票投資組合
行業類別 |
公允價值(人民幣) |
占基金資產凈值比例(%) |
通信服務 Communication Services |
- |
- |
非必需消費品 Consumer Discretionary |
- |
- |
必需消費品 Consumer Staples |
- |
- |
能源 Energy |
- |
- |
金融 Financials |
- |
- |
保健 Health Care |
- |
- |
工業 Industrials |
- |
- |
信息技術 Information Technology |
1,413,720.00 |
0.40 |
材料 Materials |
- |
- |
房地產 Real Estate |
1,925,560.00 |
0.54 |
公用事業 Utilities |
972,400.00 |
0.27 |
合計 |
4,311,680.00 |
1.21 |
注:1、以上分類采用全球行業分類標準(GICS);
2、由于四舍五入的原因市值占基金資產凈值的比例分項之和與合計可能有尾差。
u報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名股票投資明細
序號 |
股票代碼 |
股票名稱 |
數量(股) |
公允價值(元) |
占基金資產凈值比例(%) |
1 |
600519 |
貴州茅臺 |
4,800 |
8,784,000.00 |
2.46 |
2 |
002142 |
寧波銀行 |
151,409 |
5,322,026.35 |
1.49 |
3 |
603259 |
藥明康德 |
31,168 |
4,762,470.40 |
1.33 |
4 |
600570 |
恒生電子 |
80,651 |
4,619,689.28 |
1.29 |
5 |
600036 |
招商銀行 |
87,700 |
4,424,465.00 |
1.24 |
6 |
000661 |
長春高新 |
15,628 |
4,292,386.48 |
1.20 |
7 |
000001 |
平安銀行 |
219,700 |
3,939,221.00 |
1.10 |
8 |
002410 |
廣聯達 |
55,100 |
3,671,313.00 |
1.03 |
9 |
300059 |
東方財富 |
105,693 |
3,632,668.41 |
1.02 |
10 |
601012 |
隆基股份 |
43,880 |
3,619,222.40 |
1.01 |
u報告期末按債券品種分類的債券投資組合
序號 |
債券品種 |
公允價值(元) |
占基金資產凈值比例(%) |
1 |
國家債券 |
21,992,509.80 |
6.15 |
2 |
央行票據 |
- |
- |
3 |
金融債券 |
- |
- |
|
其中:政策性金融債 |
- |
- |
4 |
企業債券 |
- |
- |
5 |
企業短期融資券 |
- |
- |
6 |
中期票據 |
- |
- |
7 |
可轉債(可交換債) |
54,218,074.44 |
15.16 |
8 |
同業存單 |
- |
- |
9 |
其他 |
- |
- |
10 |
合計 |
76,210,584.24 |
21.31 |
注:由于四舍五入的原因公允價值占基金資產凈值的比例分項之和與合計可能有尾差?!?span lang="EN-US">
u報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名債券投資明細
序號 |
債券代碼 |
債券名稱 |
數量(張) |
公允價值(元) |
占基金資產凈值比例(%) |
1 |
110059 |
浦發轉債 |
293,760 |
30,524,601.60 |
8.53 |
2 |
019658 |
21國債10 |
220,410 |
21,992,509.80 |
6.15 |
3 |
110052 |
貴廣轉債 |
63,840 |
6,657,235.20 |
1.86 |
4 |
128131 |
崇達轉2 |
52,130 |
5,570,611.80 |
1.56 |
5 |
127016 |
魯泰轉債 |
41,790 |
4,319,832.30 |
1.21 |
u報告期末本基金投資的股指期貨持倉和損益明細
代碼 |
名稱 |
持倉量(買/賣) |
合約市值(元) |
公允價值變動(元) |
風險說明 |
IF2110 |
IF2110 |
-105 |
-153,285,300.00 |
888,480.00 |
- |
IF2112 |
IF2112 |
-16 |
-23,219,520.00 |
-138,720.00 |
- |
公允價值變動總額合計(元) |
749,760.00 |
||||
股指期貨投資本期收益(元) |
4,176,603.00 |
||||
股指期貨投資本期公允價值變動(元) |
3,772,140.00 |
u本基金投資的前十名股票未超出基金合同規定的備選股票庫?!?/span>
序號 |
名稱 |
金額(元) |
1 |
存出保證金 |
21,380,735.04 |
2 |
應收證券清算款 |
- |
3 |
應收股利 |
- |
4 |
應收利息 |
342,152.25 |
5 |
應收申購款 |
- |
6 |
其他應收款 |
- |
7 |
待攤費用 |
- |
8 |
其他 |
- |
9 |
合計 |
21,722,887.29 |
u報告期末持有的處于轉股期的可轉換債券明細
序號 |
債券代碼 |
債券名稱 |
公允價值(元) |
占基金資產凈值比例(%) |
1 |
110059 |
浦發轉債 |
30,524,601.60 |
8.53 |
2 |
110052 |
貴廣轉債 |
6,657,235.20 |
1.86 |
3 |
128131 |
崇達轉2 |
5,570,611.80 |
1.56 |
4 |
127016 |
魯泰轉債 |
4,319,832.30 |
1.21 |
5 |
113011 |
光大轉債 |
2,033,718.20 |
0.57 |
6 |
132018 |
G三峽EB1 |
1,218,120.40 |
0.34 |
7 |
128114 |
正邦轉債 |
322.68 |
0.00 |
注:上表包含期末持有的處于轉股期的可轉換債券和可交換債券明細?!?/span>
標題 | 日期 |
|
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問:工銀優選對沖靈活配置混合發起的成立時間? |
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答:本基金成立時間為2020年12月30日。 |
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問:工銀優選對沖靈活配置混合發起的投資目標是什么? |
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答:合理地靈活配置股票和債券等各類資產的比例,優選數量化投資策略進行投資,在有效控制風險的基礎上,運用股指期貨等對沖市場波動風險,追求基金資產的長期穩定增值。 |
|
|
問:工銀優選對沖靈活配置混合發起的投資范圍是什么? |
|
|
|
|
答:本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行上市交易的股票(包括中小板、創業板及其他中國證監會允許基金投資的股票)、內地與香港股票市場交易互聯互通機制允許買賣的規定范圍內的香港聯合交易所上市的股票(以下簡稱“港股通投資標的股票”)、股指期貨、債券(包括國債、地方政府債、政府支持機構債券、金融債、企業債、公司債、次級債、可轉換債券(含分離交易可轉債)、可交換債券、央行票據、中期票據、短期融資券、超短期融資券等)、國債期貨、資產支持證券、債券回購、銀行存款、同業存單、現金,以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會的相關規定)。 如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。 |
|
|
問:工銀優選對沖靈活配置混合發起投資組合比例是什么? |
|
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|
答:本基金的投資組合比例為:本基金股票投資占基金資產的比例為0%–95%,其中投資于港股通投資標的股票的比例占基金股票資產的比例為0%–50%。權益類多頭頭寸價值減去權益類空頭頭寸價值占基金資產凈值比例范圍為0%–10%。其中,權益類多頭頭寸價值是指買入持有的股票市值、買入股指期貨的合約價值、其他權益類衍生工具組合正風險敞口暴露價值及其他權益類工具多頭價值的合計值。權益類空頭頭寸價值是指賣出股指期貨的合約價值、其他權益類衍生工具組合負風險敞口暴露價值及其他權益類工具空頭價值的合計值。在任何交易日日終,本基金持有的買入股指期貨合約和國債期貨合約價值與有價證券市值之和,不得超過基金資產凈值的95%,其中,有價證券指股票、債券(不含到期日在一年以內的政府債券)、資產支持證券、買入返售金融資產(不含質押式回購)等。每個交易日日終在扣除股指期貨合約、國債期貨合約需繳納的交易保證金后,應當保持不低于基金資產凈值的5%的現金或到期日在一年以內的政府債券,其中現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。本基金投資于銀行存款和同業存單的比例合計不超過基金資產的20%。 本基金不受中國證監會《證券投資基金參與股指期貨交易指引》第五條第(一)項、第(三)項及第(五)項的限制。 如法律法規或中國證監會允許,基金管理人在履行適當程序后,可以調整上述投資品種的投資比例。 |
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問:工銀優選對沖靈活配置混合發起的業績比較基準如何?能保證收益嗎? |
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答:本基金的業績比較基準為:中國人民銀行公布的一年期定期存款基準利率(稅后)+3%(如遇中國人民銀行就該等基準利率進行調整則作相應調整)。 產品的業績比較基準根據產品投資范圍、投資特征確定,用于衡量基金經理的投資水平?;鸸芾砣艘勒浙”M職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產,但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。產品的實際業績由基金經理的投資能力、市場環境等多種因素影響,可能會高于業績基準,也可能會低于業績基準。 |
|
|
問:工銀優選對沖靈活配置混合發起風險收益特征是什么? |
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|
答:本基金為特殊類型的混合型基金,主要采用對沖策略,與股票市場表現的相關性較低。相對股票型基金和一般的混合型基金,其預期風險較小。本基金實際的收益和風險主要取決于基金投資策略的有效性,因此收益不一定能超越業績比較基準。本基金如果投資港股通投資標的股票,還需承擔港股通機制下因投資環境、投資標的、市場制度以及交易規則等差異帶來的特有風險。 |
|
|
問:工銀優選對沖靈活配置混合發起的贖回到賬的時間? |
|
|
|
|
答:基金份額持有人贖回申請成功后,基金管理人將在 T+7日(包括該日)內支付贖回款項。 |
|
|
問:工銀優選對沖靈活配置混合發起的申購與贖回的原則是什么? |
|
|
|
|
答:1、“未知價”原則,即申購、贖回價格以申請當日收市后計算的基金份額凈值為基準 進行計算; 2、“金額申購、份額贖回”原則,即申購以金額申請,贖回以份額申請; 3、當日的申購與贖回申請可以在基金管理人規定的時間以內撤銷; 4、贖回遵循“先進先出”原則,即按照投資人認購、申購的先后次序進行順序贖回; 5、辦理申購、贖回業務時,應當遵循基金份額持有人利益優先原則,確保投資者的合法權益不受損害并得到公平對待。 基金管理人可在法律法規允許的情況下,對上述原則進行調整?;鸸芾砣吮仨氃谛乱巹t開始實施前依照《信息披露辦法》的有關規定在指定媒介上公告。 |
|
|
問:工銀優選對沖靈活配置混合發起在申購金額、贖回份額、賬戶保留份額上有什么限制? |
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|
|
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答:1、申購時,投資者通過其他銷售機構網點每筆申購本基金的最低金額為1元人民幣(含申購費);通過本基金管理人直銷中心(含直銷柜臺與電子自助交易系統)申購,每個基金賬戶單筆申購最低金額為1元人民幣(含申購費)。實際操作中,以各銷售機構的具體規定為準。投資人將當期分配的基金收益再投資時,不受最低申購金額的限制。 2、每次贖回基金份額不得低于0.01份,基金份額持有人贖回時或贖回后在銷售機構網點保留的基金份額余額不足0.01份的,在贖回時需一次全部贖回。實際操作中,以各銷售機構的具體規定為準。 通過本基金管理人電子自助交易系統贖回,每次贖回份額不得低于0.01份,基金份額持有人贖回時或贖回后在基金管理人電子自助交易系統保留的基金份額余額不足0.01份的,在贖回時需一次全部贖回。 |
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問:申購工銀優選對沖靈活配置混合發起后何時可以查詢基金份額? |
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答:基金管理人應以交易時間結束前受理有效申購和贖回申請的當天作為申購或贖回申請日(T 日),在正常情況下,本基金登記機構在 T+1 日內對該交易的有效性進行確認。T 日提交的有效申請,投資人應在 T+2 日后(包括該日)及時到銷售網點柜臺或以銷售機構規定的其他方式查詢申請的確認情況。若申購不成功或無效,則申購款項本金退還給投資人。 |