基金名稱 | 工銀瑞信中證環保產業指數分級證券投資基金 | ![]() |
場外簡稱及代碼 | 工銀中證環保產業指數分級:164819 | |
場內簡稱及代碼 | 環保母基:164819 環保A端:150323 環保B端:150324 (本基金已結束運作) | |
申購起點 | 場外:1元 | |
成立日期 | 2015年7月9日 | |
基金類型 | 股票型基金、指數型基金 | |
運作方式 | 契約型、開放式 | |
基金管理人 | 工銀瑞信基金管理有限公司 | |
基金托管人 | 招商證券股份有限公司 | |
基金經理 | 趙栩先生 | |
風險評定 | 根據《工銀瑞信基金管理公司基金風險等級評價體系》,工銀環保產業風險評級為(R3),環保A風險評級為中風險(R3),環保B風險評級為高風險(R5)。 | |
投資目標 | 采用指數化投資,通過控制基金投資組合相對于標的指數的偏離度,實現對標的指數的有效跟蹤。通過產品分級設置,為不同份額投資者提供具有差異化收益和風險特征的投資工具。 | |
投資范圍 |
具有良好流動性的金融工具,包括中證環保產業指數的成份股及其備選成份股、債券(包括國債、金融債、企業債、公司債、次級債、可轉換債券、分離交易可轉債、短期融資券(含超短期融資券))、資產支持證券、債券回購、股指期貨、權證以及經中國證監會允許基金投資的其它金融工具(但需符合中國證監會的規定)。法律法規或監管機構以后允許基金投資的其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。 本基金的股票資產投資比例不低于基金資產的90%,其中投資于中證環保產業指數成份股和備選成份股的資產不低于非現金基金資產的80%,任何交易日日終在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金后,現金或者到期日在一年以內的政府債券不低于基金資產凈值的5%。股指期貨、權證及其他金融工具的投資比例符合法律法規和監管機構的規定。 |
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業績比較基準 | 中證環保產業指數收益率×95%+金融機構人民幣活期存款基準利率(稅后)×5%。 | |
風險收益特征 |
本基金屬于股票型基金,其預期風險與預期收益高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金。此外,本基金作為指數型基金,采用完全復制策略,跟蹤標的指數表現,目標為獲取指數的平均收益,是股票基金中處于中等風險水平的基金產品。 本基金的分級設定則決定了不同份額具有不同的風險和收益特征。工銀環保A份額具有低風險、低預期收益的特征;工銀環保B份額具有高風險、高預期收益的特征。 |
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紅利分配政策 | 本基金存續期內(包括工銀環保份額、工銀環保A份額、工銀環保B份額)不進行收益分配。 |
標題 | 日期 |
認購費率 |
認購金額(M,含認購費) |
認購費率 |
場外認購 |
M < 50萬 |
0.8% |
M ≥ 50萬 |
每筆100元/筆 |
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場內認購 |
深圳證券交易所會員單位應參照場外認購費率設定投資人的場內認購費率 |
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場外申購 |
申購金額M(含申購費) |
申購費率 |
M<5萬 |
1.0% |
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5萬≤M |
0% |
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場內申購 |
工銀環保份額的場內申購費率由基金代銷機構參照場外申購費率執行 |
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贖回費率 |
連續持有時間(N) |
贖回費率 |
場外贖回 |
N < 7天 |
1.5% |
7天≤N < 1年 |
0.70% |
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1年≤ N < 2年 |
0.25% |
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N ≥ 2年 |
0% |
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場內贖回 |
N < 7天 |
1.5% |
N ≥ 7天 |
0.70% |
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管理費率 |
1.00% |
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托管費率 |
0.20% |
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注:1、1年指365天,2年為730天,依此類推 2、場外贖回費率按基金份額持有期限遞減。從場內轉托管至場外的基金份額,從場外贖回時,其持有期限從轉托管轉入確認日開始計算。 |
本報告期自2020年4月1日起至6月30日止
u報告期末基金資產組合情況
項目 金額(元) 占基金總資產的比例(%) 1 權益投資 19,907,161.01 61.93 其中:股票 19,907,161.01 61.93 2 基金投資 - - 3 固定收益投資 - - 其中:債券 - - 資產支持證券 - - 4 貴金屬投資 - - 5 金融衍生品投資 - - 6 買入返售金融資產 - - 其中:買斷式回購的買入返售金融資產 - - 7 銀行存款和結算備付金合計 12,230,573.89 38.05 8 其他資產 4,960.70 0.02 9 合計 32,142,695.60 100.00
注:由于四舍五入的原因金額占基金總資產的比例分項之和與合計可能有尾差。
u報告期末指數投資按行業分類的境內股票投資組合
行業類別 |
公允價值(元) |
占基金資產凈值比例(%) |
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A |
農、林、牧、漁業 |
- |
- |
B |
采礦業 |
- |
- |
C |
制造業 |
13,398,786.89 |
61.92 |
D |
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 |
2,875,787.64 |
13.29 |
E |
建筑業 |
557,168.40 |
2.57 |
F |
批發和零售業 |
- |
- |
G |
交通運輸、倉儲和郵政業 |
- |
- |
H |
住宿和餐飲業 |
- |
- |
I |
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 |
771,972.00 |
3.57 |
J |
金融業 |
- |
- |
K |
房地產業 |
- |
- |
L |
租賃和商務服務業 |
- |
- |
M |
科學研究和技術服務業 |
- |
- |
N |
水利、環境和公共設施管理業 |
2,082,186.08 |
9.62 |
O |
居民服務、修理和其他服務業 |
- |
- |
P |
教育 |
- |
- |
Q |
衛生和社會工作 |
- |
- |
R |
文化、體育和娛樂業 |
- |
- |
S |
綜合 |
221,260.00 |
1.02 |
合計 |
19,907,161.01 |
91.99 |
注:由于四舍五入的原因公允價值占基金資產凈值的比例分項之和與合計可能有尾差?!?/span>
u報告期末指數投資按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名股票投資明細
序號 |
股票代碼 |
股票名稱 |
數量(股) |
公允價值(元) |
占基金資產凈值比例(%) |
1 |
600884 |
杉杉股份 |
21,800 |
257,022.00 |
1.19 |
2 |
601865 |
福萊特 |
13,200 |
248,160.00 |
1.15 |
3 |
603806 |
福斯特 |
4,807 |
239,917.37 |
1.11 |
4 |
601012 |
隆基股份 |
5,882 |
239,573.86 |
1.11 |
5 |
300751 |
邁為股份 |
800 |
237,568.00 |
1.10 |
6 |
300037 |
新宙邦 |
4,300 |
236,758.00 |
1.09 |
7 |
002459 |
晶澳科技 |
12,500 |
234,750.00 |
1.08 |
8 |
300014 |
億緯鋰能 |
4,862 |
232,646.70 |
1.08 |
9 |
300724 |
捷佳偉創 |
2,600 |
230,178.00 |
1.06 |
10 |
300618 |
寒銳鈷業 |
3,680 |
228,233.60 |
1.05 |
u其他資產構成
序號 |
名稱 |
金額(元) |
1 |
存出保證金 |
2,568.97 |
2 |
應收證券清算款 |
- |
3 |
應收股利 |
- |
4 |
應收利息 |
2,391.73 |
5 |
應收申購款 |
- |
6 |
其他應收款 |
- |
7 |
待攤費用 |
- |
8 |
其他 |
- |
9 |
合計 |
4,960.70 |
標題 | 日期 |
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問:工銀中證環保產業指數分級基金的基金合同成立時間? |
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答:工銀中證環保產業指數分級基金合同成立時間為2015年7月9日。 |
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問:工銀中證環保產業指數分級基金的投資目標是什么? |
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答:采用指數化投資,通過控制基金投資組合相對于標的指數的偏離度,實現對標的指數的有效跟蹤。通過產品分級設置,為不同份額投資者提供具有差異化收益和風險特征的投資工具。 |
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問:工銀中證環保產業指數分級基金的投資范圍是什么? |
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答:本基金資產投資于具有良好流動性的金融工具,包括中證環保產業指數的成份股及其備選成份股、債券(包括國債、金融債、企業債、公司債、次級債、可轉換債券、分離交易可轉債、短期融資券(含超短期融資券))、資產支持證券、債券回購、股指期貨、權證以及經中國證監會允許基金投資的其它金融工具(但需符合中國證監會的規定)。法律法規或監管機構以后允許基金投資的其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。 |
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問:工銀中證環保產業指數分級基金的投資比例? |
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答:本基金的股票資產投資比例不低于基金資產的90%,其中投資于中證環保產業指數成份股和備選成份股的資產不低于非現金基金資產的80%,任何交易日日終在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金后,現金或者到期日在一年以內的政府債券不低于基金資產凈值的5%。股指期貨、權證及其他金融工具的投資比例符合法律法規和監管機構的規定。 |
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問:工銀中證環保產業指數分級基金的資產配置策略是什么? |
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答:本基金采取完全復制策略,即按照標的指數的成份股構成及其權重構建基金股票投資組合,并根據標的指數成份股及其權重的變動進行相應調整。但因特殊情況(如市場流動性不足、成分股被限制投資等)導致基金無法獲得足夠數量的股票時,基金管理人將運用其他合理的投資方法構建本基金的實際投資組合,追求盡可能貼近目標指數的表現。本基金對標的指數的跟蹤目標是:力爭使得基金日收益率與業績比較基準日收益率偏離度的年度平均值不超過0.35%,偏離度年化標準差不超過4%。 |
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問:工銀中證環保產業指數分級基金的業績基準如何? |
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答:中證環保產業指數收益率×95%+金融機構人民幣活期存款基準利率(稅后)×5%。 |
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問:工銀中證環保產業指數分級基金的風險水平如何? |
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答:本基金屬于股票型基金,其預期風險與預期收益高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金。此外,本基金作為指數型基金,采用完全復制策略,跟蹤標的指數表現,目標為獲取指數的平均收益,是股票基金中處于中等風險水平的基金產品。 本基金的分級設定則決定了不同份額具有不同的風險和收益特征。工銀環保A份額具有低風險、低預期收益的特征;工銀環保B份額具有高風險、高預期收益的特征。 |
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問:工銀中證環保產業指數分級基金紅利分配政策是什么? |
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答:本基金存續期內(包括工銀環保份額、工銀環保A份額、工銀環保B份額)不進行收益分配。 |
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問:工銀中證環保產業指數分級基金合同成立后,首次開始辦理申購和贖回的時間? |
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答:工銀中證環保產業基金合同成立后,首次開始辦理申購和贖回的時間為2015年7月9日。 |
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問:工銀中證環保產業指數分級基金的贖回到賬的時間? |
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答:投資人贖回申請成功后,基金管理人將在T+7個工作日(包括該日)內支付贖回款項。 |
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問:工銀中證環保產業指數分級基金的申購與贖回的原則是什么? |
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答:1、“未知價”原則,即基金的申購與贖回價格以受理申請當日工銀環保份額的基金份額凈值為基準進行計算; 2、基金采用金額申購和份額贖回的方式,即申購以金額申請,贖回以份額申請; 3、基金份額持有人在場外贖回工銀環保份額時,基金管理人按先進先出的原則,即對該基金份額持有人在該銷售機構托管的基金份額進行處理時,登記確認日期在先的基金份額先贖回,登記確認日期在后的基金份額后贖回,以確定所適用的贖回費率; 4、當日的申購與贖回申請可以在當日業務辦理時間結束前撤銷,在當日的業務辦理時間結束后不得撤銷; 5、投資者辦理工銀環保份額場外申購、贖回應使用基金賬戶,辦理工銀環保份額場內申購、贖回應使用深圳證券賬戶; 6、投資者辦理工銀環保份額的場內申購、贖回業務時,需遵守深圳證券交易所、中國證券登記結算有限責任公司的相關業務規則。若相關法律法規、中國證監會、深圳證券交易所或中國證券登記結算有限責任公司對場內申購、贖回業務規則有新的規定,按新規定執行。 |
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問:工銀中證環保產業指數分級基金申購金額和贖回份額上有什么限制? |
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答1、基金申購的限制場外申購時,投資者通過銷售網點單筆申購本基金的最低金額為1元;通過本基金管理人電子自助交易系統申購,每個基金賬戶單筆申購最低金額為1元;追加申購時最低申購限額為1 元人民幣;通過本基金管理人直銷中心申購,單筆最低申購金額為100萬元人民幣,已在直銷中心有認/申購本公司旗下基金記錄的投資人不受申購最低金額100萬元的限制,單筆申購最低金額為1人民幣。實際操作中,以各銷售機構的具體規定為準。場內申購時,單筆申購金額最低為1元。 2、基金贖回的限制每次贖回基金份額不得低于 1 份,基金份額持有人贖回時或贖回后在銷售機構網點保留的基金份額余額不足 1 份的,在贖回時需一次全部贖回。實際操作中,以各銷售機構的具體規定為準。通過本基金管理人電子自助交易系統贖回,每次贖回份額不得低于 1 份。如遇巨額贖回等情況發生而導致延期贖回時,贖回辦理和款項支付的辦法將參照基金合同有關巨額贖回或連續巨額贖回的 條款處理 3、基金管理人可根據市場情況,在法律法規允許的情況下,合理調整對工銀環保份額的申購金額的數量限制,基金管理人進行前述調整必須提前 3 個工作日在指定媒介上公告。 4、如果法律法規對單筆申購限制進行變更的,以變更后的規定為準。 |
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問:認購工銀中證環保產業指數分級基金后何時可以查詢基金份額? |
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答:投資者在T 日規定時間內提交的認購申請,通常應在T+2 日后及時到原認購網點查詢認購申請的確認情況。但此次確認是對認購申請的確認,認購的最終結果要待基金合同生效后才能夠確認。 銷售機構對認購申請的受理并不代表該申請一定成功,而僅代表銷售機構確實接受了認購申請,申請的成功與否應以基金注冊登記機構的確認結果為準。 |
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問:工銀中證環保產業指數分級基金基金份額結構? |
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答:本基金的基金份額包括工銀瑞信中證環保產業指數分級證券投資基金之基礎份額、工銀瑞信中證環保產業指數分級證券投資基金之A份額與工銀瑞信中證環保產業指數分級證券投資基金之B份額。其中,工銀瑞信中證環保產業指數分級證券投資基金之A份額與工銀瑞信中證環保產業指數分級證券投資基金之B份額的基金份額配比始終保持1:1的比率不變。 |
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問:工銀中證環保產業指數分級基金基金份額是如何登記? |
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答:1、本基金的基金份額采用分系統登記的原則。場外認購或申購買入的工銀環保份額登記在登記結算系統基金份額持有人開放式基金賬戶下;工銀環保A份額、工銀環保B份額,以及場內申購的工銀環保份額登記在證券登記系統基金份額持有人深圳證券賬戶下。 2、登記在證券登記系統中的工銀環保份額可以申請場內贖回;登記在登記結算系統中的工銀環保份額可申請場外贖回。 3、登記在證券登記系統中的工銀環保A份額、工銀環保B份額只能在深圳證券交易所上市交易,不能直接申請場內贖回,但可按1:1比例申請合并為場內工銀環保份額后再申請場內贖回。 4、登記在登記結算系統中的工銀環保份額既可以直接申請場外贖回,也可以在辦理跨系統轉托管后通過跨系統轉托管轉至證券登記系統,經過基金份額持有人進行申請按1:1比例分拆為工銀環保A份額和工銀環保B份額后在深圳證券交易所上市交易。 |
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問:工銀中證環保產業指數分級基金份額是如何折算? |
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答:(一)定期份額折算 每個會計年度(除基金合同生效日所在會計年度外)1月份的第一個工作日為基金份額定期折算基準日,本基金將對登記在冊的工銀環保份額、工銀環保A份額進行基金的定期份額折算。但基金合同生效日至第1個定期份額折算基準日不足6個月的,則該年度可不進行定期份額折算;定期份額折算基準日前1個月內發生過不定期份額折算的,則該年度可不進行定期份額折算。若基金管理人在前述情況下決定不進行定期份額折算的,應至少提前2個工作日在指定媒介上公告不進行定期份額折算的提示性公告?;鸸芾砣嗽谡{整實施前應依照《信息披露辦法》的有關規定在指定媒介公告。 工銀環保A份額和工銀環保B份額按照基金合同規定的參考凈值計算規則進行計算,對工銀環保A份額的應得收益進行定期份額折算,每2份工銀環保份額將按1份工銀環保A份額獲得約定應得收益的新增折算份額。 在基金份額折算前與折算后,工銀環保A份額和工銀環保B份額的份額配比保持1:1的比例。 (二)不定期份額折算 本基金在存續期內,本基金將在每個工作日對工銀環?;鸱蓊~凈值、 工銀環保A份額和工銀環保B份額參考凈值分別計算,如工銀環保份額的基金凈值達到1.5000元或工銀環保B份額的基金份額參考凈值達到0.2500元時進行份額折算。 |
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問:工銀環保A份額約定年基準收益率? |
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答:工銀環保A份額約定年基準收益率為“1年期同期銀行定期存款利率(稅后)+4.0%”。 |
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問:關于工銀中證環保產業指數分級基金的轉托管業務? |
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答:(一)系統內轉托管 1、系統內轉托管是指基金份額持有人將持有的基金份額在登記結算系統內不同銷售機構(網點)之間或證券登記系統內不同會員單位(席位)之間進行轉托管的行為。 2、基金份額登記在登記結算系統的基金份額持有人在變更辦理工銀環保份額贖回業務的銷售機構(網點)時,須辦理已持有工銀環保份額的系統內轉托管。 3、基金份額登記在證券登記系統的基金份額持有人在變更辦理工銀環保A份額、工銀環保B份額上市交易或工銀環保份額場內贖回業務的會員單位(席位)時,須辦理已持有基金份額的系統內轉托管。 (二)跨系統轉托管 1、跨系統轉托管是指基金份額持有人將持有的工銀環保份額在登記結算系統和證券登記系統之間進行轉托管的行為。 2、工銀環保份額跨系統轉托管的具體業務按照中國證券登記結算有限責任公司的相關規定辦理。 |
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問:工銀中證環保產業指數分級基金份額配對轉換的業務辦理時間? |
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答:份額配對轉換自工銀環保A份額、工銀環保B份額上市交易后不超過6個月的時間內開始辦理,基金管理人應在開始辦理份額配對轉換前在指定媒介公告。 份額配對轉換的業務辦理日為深圳證券交易所交易日(基金管理人公告暫停份額配對轉換時除外),業務辦理時間為上午9∶30-11∶30和下午1∶00-3∶00。在此時間之外不辦理份額配對轉換業務。 若深圳證券交易所交易時間更改或實際情況需要,基金管理人可對份額配對轉換業務的辦理時間進行調整并公告。 |
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問:工銀中證環保產業指數分級基金份額配對轉換的原則? |
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答:1、份額配對轉換以份額申請。 2、申請進行“分拆”的工銀環保份額的場內份額必須是2的整數倍。 3、申請進行“合并”的工銀環保A份額與工銀環保B份額必須同時配對申請,且工銀環保A份額和工銀環保B份額必須為正整數且兩者的比例為1:1。 4、工銀環保份額的場外份額如需申請進行“分拆”,須跨系統轉托管為工銀環保份額的場內份額后方可進行。 5、份額配對轉換應遵循屆時相關機構發布的相關業務規則。 基金管理人、基金注冊登記機構或深圳證券交易所可視情況對上述規定作出調整,并在正式實施前在指定媒介公告。 |